前回STEP1としてRSIをベースロジックにしたEAを作りました。
今回はSTEP2として、このEAをさらに強化してみようと思います。
ターゲットはPFで、＜PF>2.0＞。
この数字は前回の感じだと達成は難しくなさそうな感触でいます。
それではやっていきます。
追加するインジケータ
前回調べた通り、RSIは買われすぎ売られすぎといったレベルを表すものでいわゆるオシレータの類です。
そこで今回はトレンドを表す移動平均線との組み合わせを考えました。
移動平均線を使わない場合はショート、ロングを繰り返すロジックになっていますが、今回のEAでは、例えば長期トレンドが上向きの場合、ローソク足が平均線の上側にある場合にショート（逆張り）、または下側にある場合にロング（順張り）、いずれかを選択していく形になります。
どちらが良いかはテストで決めようと思います。
EA条件検討
移動平均線検討 テスト条件
| 平均線設定 | ||||
| 時間足 | 平均区間 | 備考 | ||
| 条件X-1 | 240 | 120 | 1か月分 | |
| 条件X-2 | 240 | 200 | 約2か月分 | |
| 条件X-3 | 1440 | 200 | 1年分 | |
| 条件X-4 | 1440 | 600 | 3年分 | |
| 対象通貨ペア | |
| EURUSD | |
| USDJPY | |
| 対象期間 | |
| バックテスト期間A：直近1年間、2023年1月1日～2023年12月15日。 | |
| バックテスト期間B：直近3年間、2021年1月1日～2023年12月15日。 | |
| バックテスト期間C：直近5年間、2019年1月1日～2023年12月15日。 | |
| チャート | |
| H4 | |
スプレッドシートからのコピーで見づらいかもしれませんがこんな条件でやっていきます。
移動平均線検討 テスト結果
それぞれ順張り、逆張りでバックテストを行い結果を見ていきます。比較のために、前回RSI単体のテスト結果も載せていきます。
前回の結果を上回り、かつターゲットのPF2.0を超えたものを青ハイライトしています。
| バックテスト期間A | ||||
| PF | EURUSD | USDJPY | 備考 | |
| 条件1-1 | – | 0.99 | 順張り | |
| 条件1-2 | – | 0.35 | ||
| 条件1-3 | 1.15 | 0.08 | ||
| 条件1-4 | 3.41 | 0.13 | ||
| 条件2-1 | 2.96 | 0.59 | 逆張り | |
| 条件2-2 | 2.55 | 0.67 | ||
| 条件2-3 | 7.63 | 4.07 | ||
| 条件2-4 | 3.1 | 1.65 | ||
| リファレンス | 3.26 | 0.55 | RSIのみ | |
| バックテスト期間B | ||||
| PF | EURUSD | USDJPY | 備考 | |
| 条件1-1 | – | 0.99 | 順張り | |
| 条件1-2 | 4.1 | 1.19 | ||
| 条件1-3 | 2.05 | 0.73 | ||
| 条件1-4 | 3.21 | 0.85 | ||
| 条件2-1 | 2.03 | 0.54 | 逆張り | |
| 条件2-2 | 2.01 | 0.51 | ||
| 条件2-3 | 2.21 | 0.47 | ||
| 条件2-4 | 1.52 | 0.42 | ||
| リファレンス | 2.2 | 0.34 | RSIのみ | |
| バックテスト期間C | ||||
| PF | EURUSD | USDJPY | 備考 | |
| 条件1-1 | データ数10 | 1.08 | 順張り | |
| 条件1-2 | 2.72 | 1.65 | ||
| 条件1-3 | 1.9 | 0.99 | ||
| 条件1-4 | 2.64 | 1.21 | ||
| 条件2-1 | 1.87 | 0.83 | 逆張り | |
| 条件2-2 | 1.97 | 0.79 | ||
| 条件2-3 | 1.99 | 0.79 | ||
| 条件2-4 | 1.64 | 0.72 | ||
| リファレンス | 2.03 | 0.76 | RSIのみ | |
結果から、元も良い条件は条件1-4（青ハイライト率100%、EURUSD）と言えます。USDJPYは前回も結果が良くなかったですが、今回も結果は振るいませんでした。
考察
トレンド方向に順張りのエントリーをすることになりますので、結果が良い方向に行くのは予想通りでした。
気になる点が1つあり、当たり前ですがエントリー回数が絞られることで年間通しての利益が減ると考えられます。
| 取引回数 | EURUSD | USDJPY |
| 条件1-4 | 106 | 85 |
| リファレンス | 219 | 205 |
上記はバックテスト期間Cにおける移動平均適用前後でのエントリー回数の比較です。ちょうど半減していることがわかります。つまりPFが少し大きくなっていることを考えても利益はリファレンスのほうが大きくなることが示唆されているということです。
この問題の対策は、ロットを2倍にする。または通貨ペアを2倍にする。このどちらかになりますが、以前記事にした通りロットの2倍よりは通貨ペアを2倍にしてポートフォリオを組んだほうがリスクが下げられます。
つきましては今回EAを使って通貨ペアをいくつか走らせてみて、PFが1.0以上を確保できるのか検討してみました。
追加テスト：通貨ペア
条件は1-4をそのまま使用してバックテスト期間Cに対してテストを行っています。
早速結果を示します。
| PF | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | USDJPY | EURJPY | AUDJPY | EURGBP |
| 条件1-4 | 2.64 | 1.19 | 2.13 | 1.21 | 2 | 1.82 | 0.87 |
| 取引回数 | 106 | 87 | 92 | 85 | 80 | 81 | 79 |
直感的には多くの通貨ペアに適用しても問題がないように思います。追加で評価は必要と思いますが、一旦はEURGBPを除く6通貨ペアには適用可能と判断しました。
まとめ
・今回は、前回作ったRSIをベースロジックとしたEAの強化を行いました。
・移動平均線との組み合わせを行い、PFを高めています。
・取引回数が減ってしまいますが、通貨ペアを増やすことで対応できます。
簡単ですが、このような結果になりました。
次回はバックテストと短いですがフォワードテストを行ってみたいと思います。
次回もぜひ見に来ていただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
コメント