新米システムトレーダーのEAポートフォリオ

FX_第二章【システムトレード】

これからシステムトレーダーとしてやっていくためには、ロジックや通貨ペア、時間足の異なるEAを複数稼働させてどのような相場環境でも利益をとっていく必要があります。

そのため私がまず初めに準備したEAは以下の3つ。これらを同時に動かして戦っていきます。

HEY
HEY

ポートフォリオはEAの数が多いほど安定感が出てきます。

資金とスキルの関係で最初はEA3つで始めますが、おいおい増やしていこうと考えています。

想定している特徴にあるように、3つはそれぞれ異なるコンセプトで作成してみました。

今回は作成した3つのEAのコンセプトのご紹介と、それぞれのバックテストの結果を見ていこうと思います。

以下に今後の全体像を見据えたビジョンをまとめていますので、もしよければお目通しください。

それぞれのEAのコンセプト紹介

今準備したEAはすべてポジション数は1としてナンピンはなしです。また、ロットは0.03をベースにしています。これらは資金の関係から設定しています。

少しそれますがEAにはそれぞれ名前を付けています。ここでは追番で紹介していきます。

HEY
HEY

ブログ内では混乱を避けるために非公開にしようと思いますが、やはり名前をつけると思い入れも出ますよね。

#0001:USDJPY

特にJPY(日本円)はマイナス金利を継続中、EUR(ユーロ)とUSD(米ドル)は2022年からどんどん金利を上げている最中とあって両者の金利差が広がっている状況からクロス円の値動きが円安方向に一方的に動いています。

この状況を逆手に取り移動平均線を使ったロジックで利益を狙っています。

日本円のマイナス金利解消、またはユーロ、米ドルの金利下げがあれば値動きが逆方向に一方的な値動きになると見込んでいますので、この巻き戻し相場でも爆発力を維持すると見込んでいます。

この#0001では裁量トレードをしていた時のロジックをコード化を試みたものですのでロジックは、

 ①SMAクロスがエントリーシグナルの基本ロジック

 ②長期戦の傾きからトレンドを判定して、上昇トレンド中はロングのみ、下降トレンド中はショートのみというトレンドフォロー型

 ③MACDとシグナル線の位置関係からもトレンドを判定。こちらも順張りのトレンドフォロー型。

やはり複雑になるのでエントリー回数は少なめです。

#0002:EURUSD

#0001が一番最初に取り組んだEAです。これに対抗しようと思って作ったのがこの#0002です。

ユーロと米ドルはとても流通量が大きい通貨ペアになるので、値動きは安定しており長い目で見たらレンジ型になると考えています。

さらに金利差もクロス円ほどはないのでよりテクニカル分析が効果がある通貨ペアと考えています。

この#0002のロジックは、

 ①ボリンジャーバンドの2.0σ線クロスが基本ロジック。ただし逆張り。

いたってシンプルな形です。逆張りというのが肝です。

#0001とくらべるとエントリー回数はちょうど10倍程度。非常に細かくエントリーと決済を繰り返します。

#0003:EURJPY

#0003は正直最初は作る気がありませんでした。

しかし#0001と#0002のふたつのEAでテストランをしているときに、#0001のエントリー回数が少ないため、どうしても#0002の結果に左右されることが気になりました。

そこで考え方を#0001に近い、しかしもう少し安定感を求めたEA、というコンセプトで#0003を検討することにしました。

対象通貨ペアもクロス円の中から選ぶとして、相手方はユーロが一番流通量が大きく急激な変動は少ないかな、という程度で決めています。

安定感を増すために対象時間足を1時間足としました。

#0003のロジックは、

 ①SMAと遅行線のクロスが基本ロジック

これも非常にシンプルです。エントリー回数は1時間足ということもあし#0002ほどは多くありませんが、#0001と比べると5倍程度になりました。

EAポートフォリオのバックテストの結果

それぞれのバックテストでは初期証拠金は8万円で統一しています。

 →あまり意味はないですがトータル25万円スタートで考えていたため、25万円/3つのEA=8.3万円。

バックテスト期間は2018年1月1日~2023年8月31日までの5年間+8か月間です。

早速ですが結果を以下にまとめます。

破産リスクを見たかったので1年ごとに区切って行いました。

トータルというのは2018年1月1日~2023年8月31日までの5年間+8か月間の合計を表します。

#0001は2018年~2020年の3年間は資金が減ってしまうという結果でした。一方で#0002と#0003は検証期間内で資金が減ることはありませんでした。

#0001と#0002は狙い通り結果が逆相関していることがわかります。#0003は思ったほど#0001と似た結果になりませんでした。これにより今回の3つのEAは偏りもなくバランスが良さそうということがわかりました。

最後に、<ReportManager>というソフトを使って3つのEAの結果を混合します。

右上がりのきれいな曲線を得ることができました。

HEY
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この結果であれば、長い目で見れば資金は増えていきそうな結果に見えますよね。

最後に

いかがでしたでしょうか。

結果にはおおむね満足しておりますが、バックテストの結果が良くなるように条件出しを繰り返したので、この結果はそんなもんかとも思っています。

そこで今後は3か月程度、実際の口座で3つのEAを稼働させて想定通りの結果が得られるかのフォワードテストを予定しています。

この記事執筆時点では少しだけ修正点見つかっていますので条件に手を加えるかもしれませんが、ベースは今回ご紹介した3つのロジックで進めていきます。

またしばらく結果をレビューし報告していきますので、今後もお付き合いいただけると嬉しいです。

最後までお目通しいただきありがとうございました。

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