Xでは宣言をしたのですが、これからはシステムトレードに移行しようと思います。
そこで今回は第一弾として、システムトレードを開始するにあたり今考えているビジョンをまとめておきます。

裁量トレードではチャンスを逃したり、決済に感情が入って今って損切がうまくいかなかったので、システムトレードにしていくことにしました。
ビジョンですので概念の話だけです。細かい話は別の記事でまとめていこうと思っています。
関連する記事を以下にリンクしておきますので、もしよろしければ参考にお目通しください。
それでは始めていきます。
EAを用いたシステムトレードの戦略
EAはポートフォリオで運用

相場環境は非常に複雑に入り組んだものであることをこれまでのFX_第一章で学んできました。
そのためとても強いEAであっても常に勝ち続けることは現実的に不可能であると思っています。
ではどうするか?これはいくつかのEAでポートフォリオを組むことで対応していきます。

利益も追いたいけど、特に初めはリスク分散が優先です!
EAはすべて自作
将来的にポートフォリオの弱点が明確であれば購入することもあるかもしれませんが、前提として自分の考えを形にするため、融通が利くのとイメージに合致したものが作れるということで自作を前提とします。
4半期ごとにポートフォリオのレビュー
リリースしたEAが強いのか弱いのか、その判断は4半期ごとでやっていこうと思いますひと月では判断は早いですし、1年経過後にレビューするのも機会損失大きいと思いますので、まずは四半期ごとに継続/入替など検討していこと思います。
資金管理

将来的には強いEAを複数個で組んだポートフォリオで相場を無双していくイメージがありますが、実際にそのような未来が来るのはずいぶん先だと自認しています。
そこではじめは特徴の違うEAを3個程度準備してシステムトレードを開始するつもりでいます。

資金管理もEAなら設定次第です。ロット数、ポジション数、などを調整することでリスクリワード比のコントロールが可能。
はじめはEAは単ポジ
これは最初に決めたルールですが、リスクを極力抑えていきたいという気持ちがあり、EAはすべて単ポジ型で開発しています。
巷にあふれているすごい攻撃力のEAも魅力的ではあるのですが、弱小システムトレーダーは守備重視で戦わざるを得ません。
証拠金維持率上限
EAが単ポジ型になるので、証拠金維持率は150%くらいでもまずは問題ないかと考えています。
初年度の目標

ずばり100%で考えています。
初年度は今回まとめているビジョンが正しいことを確認する意味で証拠金は10万円以下でスタートをしていこうと考えています。
つまり1年後にこの10万円が20万円になっていることが目標になります。
これをブレイクダウンしていくと、月当たり+8%~10%程度が目標になってきます。かなり厳しいかと思います。
とはいえ、目標は目標ですが最初はやってみないとわからないというところですので、目標を達成するために何が足りていて、何が足りていないのかを4半期ごとにPDCAしていく。ということになります。
目標は高いですが、年利+100%を目指します。

目標は大きく!!かなり厳しいですが運用面も工夫してここに近づくように仕組みを作っていきます^^
当ブログでのシステムトレードの記事

FX_第一章との違い
FX_第一章【基礎を学ぶ】カテゴリーを見ていただければわかりますが、これまでやってきた裁量トレードでは、チャート分析して次週のトレード戦略をまとめて記録していました。
システムトレードになると自分でタイミングを計ることがなくなるため、次週のトレード戦略に関する記事は廃止とさせていただきます。
また、週ごとに損益を報告していくのもありかと思いましたが、EAの特性上あまり短い期間での損益は重要視していませんので、月ごとにまとめていく程度としたいと考えています。
FX_第二章の方向性
前述のとおり、EAの結果は月ごとにまとめていくことにします。
メインとしてはEA開発に関する記事をまとめていくつもりでいます。
稼働中のポートフォリオのそれぞれのEAの長所短所をレビューしていきながら、結果をフィードバックしたより強いEAの開発に関する記事を更新していく予定です。
不定期になるかと思いますが、お付き合いいただければ幸いです。