今回は自作EAによるFX自動売買に必要なコストをまとめていきたいと思います。
これは資産運用の観点から、それとEA開発のターゲット決めに対しても非常に重要なテーマとなります。
ChatGPTで調査した内容も含まれます。非常に便利！
参考までに。こちらの記事で私のビジョンをまとめていますので、もしよろしければお目通しいただければと思います。
それでは始めていきます。
FX自動売買に関するコスト
今回の調査のきっかけ
私の場合はですが、まずは自動売買システムの立ち上げありきでこのプロジェクトを始めてしまったものですから、コスト試算はこれまで後回しにしてきました。
先日X（旧Twitter）でご指摘いただいて初めて自動売買の手数料がかかる証券会社とかからない証券会社があり、かからない場合はVPSを契約し運用していくことが必要になることを知りました。
そのきっかけでコストに対して一度理解しておくことが必要で、必要に応じてコスト削減を進めていくための現状把握をすることにしました。
FX自動売買に関するコスト *ChatGPTによる調査
- スプレッド（Spread）:
- スプレッドは、通貨ペアの売値（Bid）と買値（Ask）の差を指します。ブローカーはこの差額から利益を得ます。スプレッドが狭いほど、トレードコストは低くなります。自動売買システムは、スプレッドが広いと利益を上げにくくなる可能性があるため、スプレッドに注意することが重要です。
- 手数料（Commission）:
- 一部のFXブローカーは、取引ごとに手数料を課金します。手数料は通常、スプレッドとは別に支払う必要があります。手数料の額はブローカーやアカウントの種類によって異なります。
- スワップ料金（Swap Fees）:
- スワップ料金は、ポジションを一日以上保有する場合に発生するコストです。スワップ料金は通貨ペアの金利差に基づいて計算され、一日ごとに加算または減算されます。ポジションを保有する時間や通貨ペアによってスワップ料金が異なります。
- スリッページ（Slippage）:
- スリッページは、注文を実行する際に予想外の価格で取引が成立することを指します。自動売買システムは、市場のボラティリティや流動性の変化によってスリッページが発生し、これはトレードコストに影響を与える可能性があります。
- データフィード（Data Feed）:
- 自動売買システムはリアルタイムの市場データに依存します。データフィードの購読料やデータ提供業者に対する料金もコストに含まれます。
- VPSホスティング（Virtual Private Server Hosting）:
- 自動売買システムを安定して運用するために、専用の仮想プライベートサーバー（VPS）を利用することが一般的です。VPSのレンタル料金はコストに含まれます。
これらのコスト要素は、FX自動売買を行う際に考慮する必要があります。ブローカーごとに異なる料金体系やポリシーが存在するため、自動売買を始める前にブローカーの条件を確認し、コストを適切に管理する計画を立てることが重要です。
筆者の場合
私の場合ですが、以下表のようになります。MT4でのトレードに使用している証券会社はFXTFです。
特に影響が大きいのは、3のスワップ料金です。
例えばUSDJPYですと、アメリカ合衆国ドル（USD）と日本円（JPY）の金利差がスワップに影響を与えます。高金利通貨を持っている場合、スワップは通常プラスになります。曜日によっても金額に違いは出てくるのですが、最も大きな木曜日朝だと500円/0.1ロット程度になります。*2023年9月23日現在
次は2の手数料です。
これは自動売買の運用手数料で、取引ごとに課金されてきます。私は今のところ0.01ロット×αロットのような小さなロットでの運用をしていますが、その場合4円×αロットで必要になります。
しかしこれを支払うことで5、6が不要になります。もし将来的に取引量が多くなってくると、取引手数料が多くなってしまいますので、手数料がかからない証券会社に変更したうえでVPSを自分で整備、運用していく必要があります。
自作EAポートフォリオを使用した場合のコスト試算
私は自作EAを複数組み合わせたポートフォリオで運用しています。
筆者のケースを試算
この記事でご紹介したようなポートフォリオを運用した場合のコストを試算していきます。
この記事の例ですと、年間で2000回ほどの取引を行っています。
それぞれ例えば0.01ロットの取引量だったと仮定すると取引に必要な手数料は、
2000回×（0.01ロット×）1倍×4円=8,000円 /年間
となり、月当たり667円の取引手数料が生じることになります。
実際には各取引ごとに何倍かのロットを張ることになるため、これのロット倍必要になります。
例えば記事のケースだと0.03ロットを想定していますので、月当たり約2,000円となります。
VPS運用にかかるコスト
では、代わりに自分でVPSを運用した場合はいくらくらい必要になるのでしょうか。
これは調べてみると、自分の必要なPCスペック、さらに企業によりピンキリでまとめきれないので、ざっくりで整理すると
「MT4を１つ稼働するだけであれば最低限のスペックでも稼働可能。できれば一つ上のランクが欲しい。」
この条件であれば、最低1,000円程度～のイメージです。これに加えて自分で設定をしていく必要があります。
現環境では2,000円ほどの手数料がかかる試算になるので、自分で運用できればコストを抑えられそうですね。
どのような設定や運用が必要なのかはこれから調べていきますが、素人でできるものであればいっそ乗り換えたほうがコスト的には有利そうです。
まとめ
今回の調査では、FX自動売買に必要なコストをまとめました。
私の環境では、取引手数料だけでも年間24,000円のコストが生じることがわかりました。
これに対してできるだけコストを落とすために自分でVPSを運用していくとコストは抑えることができそうです。
しかし、設定や運用が自分でできるのかはこれから調査になりますので、調べてみて導入に踏み切りましたらまたご報告したいと思います。
今の資金量では今回の試算以上に取引量が多くなることはないと思いますので、もう少し先の話になりそうです。
最後までお目通しいただきありがとうございました。
