以前ご紹介した自作EAの改善風景をご紹介します。
今回の改善開発は、マイナーチェンジのイメージです。
ロジックを大きく変更するわけではないですが、決済ロジックを実装して行きます。
合わせて細かい設定値の最適化を行います。
現状の課題
このEAはエントリーの条件が複雑なため、トレンド発生後のエントリーになりがちです。
一方で決済ロジックをエントリーロジックの反転としているため、どうしてもタイミングが遅れがちです。
2025年に入ってからは、
＜せっかく含み益だったポジションが利確されずにストップロスにかかってしまう現象＞
が多くみられました。
追加ロジック
これまで決済ロジックはエントリーロジックの反転としていましたが、決済専用ロジックを組み込むことにしました。
イメージとしては、エントリーに移動平均線を使っているため、決済もこの移動平均線を使いながら、かつちょうどよい塩梅で決済されるように、＜中長期平均線とローソク足のクロス＞を実装することにしました。
改善結果
改善前のデータでは、プロフィットファクター：1.20だったので、この数字をまずは超えることをターゲットとします。
テスト期間は2015年1月1日～2024年12月31日としています。
損益グラフについては改善前にはとくに期間前半で少し落ち込みがあり、利益が出ていない期間が長かったです。基本的に右上がりの曲線になることを目指します。
1stステップ 決済ロジック実装
決済ロジックを実装しました。実際には設定値を何パターンも見てみましたが、最も結果のよさそうな数値を採用しています。（パラメーターは隠します、申し訳ありません）
PF値は若干悪くなっていますが、損益グラフが期間前半の谷部分も影響を抑えることができ、右上がりになっています。
2ndステップ：設定値最適化
決済ロジックの実装に伴い、エントリーロジック設定値の最適化も行いました。
こちらも何パターンも試していますがPF値の大きさよりもグラフの形状を重視しました。
PF値、損益グラフともに改善できました。
今回の変更による効果として、より安定して利益が狙えるロジックになったと考えています。
追加テスト
改善前後で2025年1月～5月の結果を比較します。
改善前は2025年に入り安定感がなく、5月時点損益マイナスになっています。
一方で改善後であれば、やはりバックテストと比べると悪い結果になっていますがわずかに利益が出ています。
このあと9月末まで期待通りの結果が出るようであれば、GOGOJUNGLEでの販売を行う予定です。それまでは私のポートフォリオの入れ替えして、結果をみていきます。
| 2025年（5月末まで） | 改善前 | 改善後 |
| PF | 0.84 | 1.02 |
| 勝率 | 21.52% | 25.12% |
| 取引数 | 395 | 505 |
| 損益 ベースロット0.03の場合 | -42,257円 | 6,289円 |
