自作EAのロジック、結果をご紹介していきたいと思います。
第1回として、一番初めに作ったEAについてです。
対象通貨ペアは、USDJPYの15分足です。これは裁量トレードしていたときのロジックをコードに落としたものです。思い入れがあります。
紹介していく内容は以下です。それではよろしくお願いいたします。
ロジック
以前の記事の中でも#0001として紹介した内容です。
狙いとしてはトレンド相場で大きく利益を狙うような方式で、レンジ相場では細かく損切りにかかります。勝率は30%弱と損小利大のトレードを繰り返し利益幅をとっていくロジックです。
バックテスト
実力を把握するため、下記に3つの期間に注目したバックテスト結果を示します。
USDJPYに対しては2021年までは利益が全く出ていなかったものの、この1年半くらいの間で大きく利益が出ることがわかります。
これは後で記載しますが、値動きが大きくなったためであり、値動きが大きい=トレンド相場に強いことがこのEAの特徴となります。
年利換算すると、最近になればなるほど大きな数字となっていることから、今の相場にはあっていると考えています。
過去5年分
2018年10月～2023年9月分までのバックテスト結果を示します。
PF：1.51
勝率：24.5%
純益：98954.04円 → 年利換算だと、19790.808円
直近1年分
2022年10月～2023年9月分までのバックテスト結果を示します。
PF：1.89
勝率：26.0%
純益：49241.33円 → 年利換算だと、49241.33円
直近3か月分
2023年7月～2023年9月分までのバックテスト結果を示します。
PF：2.90
勝率：28.21%
純益：21128.93円 → 年利換算だと、84515.72円
分析
相場にはレンジ相場と、トレンド相場があります。一般的に、レンジ相場は全体の70%となるそうです。
上の画像は、USDJPYのある期間の5分足チャートです。黄色枠のレンジ相場から、赤枠のトレンド相場になり、レンジそばに戻っている様子です。
このEAでは黄色枠では細かく損切りが繰り返されています。逆に赤枠では一回のエントリーで大きな利益を狙えることがわかります。
上の画像は、2018年～2023年10月14日時点でのUSDJPYの日足チャートです。
2022年のロシアのウクライナへの侵攻があったころから値動きが激しくなってきています。
バックテスト結果の過去5年分の結果とリンクしていることから、値動きが激しくなるとこのEAは利益をとれるようになり、トレンド相場に強い特徴を持つといえます。
まとめ
今回ご紹介したEAはUSDJPYの15分足を対象とした自作EAです。
特徴としてはトレンド相場に強く、レンジ相場には弱いことが挙げられます。
勝率は悪いですが、損小利大のトレードで値幅を大きくとって利益を重ねていくロジックになっています。
国際情勢不安、日米金利差の拡大などファンダメンタルズの観点から、2022年以降USDJPYは値動きが大きくなっています。
少なくても日米金利差は今後小さくなっていくと思っていますが、その時には再び大きな値動きがあると思っていますので、このEAはポートフォリオに組み込んであります。
一方で改善の余地も多くあると考えており、とくに勝率が悪い点については無駄なエントリーをしないように工夫してあるのですが、現状30%を切るような勝率ですので、さらに改善することはできると思います。
またマイナーチェンジしたところで効果測定ののち、ご紹介の記事にしていきたいと思います。
最後までお目通しいただきありがとうございました。
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