前回STEP2までにRSIをベースロジックとしたEAを作成してきました。
今回STEP3として、その効果測定と、長所短所から考える運用方法についてをまとめておきます。
MT4によるバックテスト
バックテストとしてますが、EA作成が実際には2023年12月だったので、少しだけフォワードテストも入っています。
確認事項① ： ターゲットPF2.0 達成できるのか？
確認事項② ： 対象となる通貨ペアの絞り込み
確認事項③ ： ロット数の判断
以上の3項目から運用面まで考えていきたいと思います。
ターゲットPF2.0
前回までに確認している範囲では、十分達成可能だとわかっていますが、エントリー回数が少ないEAですので長期放置を想定して、期間も10年として確認してみます。
バックテスト期間10年間 ： 2014年1月21日～2024年1月20日
画像が小さいので選択して拡大してみてください。
残念ながらPF1.95となり、わずかにターゲットには届きませんでした。
その他、いくつかの項目を抽出すると以下のようになっていました。
| 通貨ペア | EURUSD |
| バックテスト期間 | 10年間 |
| エントリー回数 | 204回 |
| 勝率 | 68.63% |
| 最大ドローダウン | 21.56% |
対象通貨ペア
今はまだ理屈がないのですが、通貨ペアによりレンジ、トレンドそれぞれが続きやすい傾向があると感じています。
・EURUSDはレンジ
・USDJPYはトレンド
今回のEAはレンジに強いEAになるので、あまりトレンドが続く相場は苦手です。
いつかこの辺もデータで示せるようにするとして、バックテストをいくつかの通貨ペアでやっていきます。
期間は10年間固定とします。
よく監視しているペアを選んだ結果、USDとJPYのペアばかりになりました。
JPYを含むペアは不向きであることがわかりました。
| 通貨ペア | レンジ/トレンド | PF |
| EYRUSD | レンジ | 1.95 |
| USDJPY | トレンド | 0.89 |
| EURJPY | トレンド | 1.38 |
| AUDUSD | レンジ | 2.62 |
| AUDJPY | トレンド | 1.39 |
| GBPUSD | レンジ | 1.58 |
運用
３つの通貨ペアに対して結果をまとめてみます。チャートの順は列に表記されているペアの順番です。
| 通貨ペア | EURUSD | AUDUSD | GBPUSD |
| PF | 1.85 | 2.62 | 1.58 |
| バックテスト期間 | 10年間 | 10年間 | 10年間 |
| エントリー回数 | 204 | 188 | 187 |
| 勝率 | 68.63% | 73.94% | 65.78％ |
| 最大ドローダウン | 21.56% | 10.88% | 21.95% |
GBPUSDも落選でよいと思いますので、EURUSDとAUDUSDの2つの通貨ペアでの運用を考えます。
今回のバックテストは10万円スタートの結果です。ロット数も最大３つまでのナンピンロジックになっています。
結果から、特に変更せずにそのまま2つのEAを運用でよいと思います。
単純に最大ドローダウンの合計が32%程度（10万×32%=3万2千円）なのと、証拠金を考えても最大6ポジションとっても3万円弱なので合わせて6万円あれば運用可能となります。
もし初期口座に10万円で、かつこのEAのみで走らせるのであれば、しばらくこのまま2つのペアに対して走らせて、口座の中が12万円を超えたらベースのロットを2倍に変更して動かすのも良いかもしれません。
まとめ
3回にわたりRSIをもちいたEAの開発を行ってきました。
EURUSDとAUDSDに対して有効なEAになったと思います。勝率は70%程度ですが、エントリー回数が少なく20回/年程度です。お小遣い稼ぎというよりも貯金向け？でしょうか。
せっかくEAで運用するのであれば目に見えて資金が動いたほうが良いので、次はもう少しエントリー回数が多くなるようなEAを作っていきたいと思います。
最後に、ロジックを載せておきます。参考にしてください。
EAのロジック
①ロウソク足が日足チャート600maの上にあればロング、下にあればショートエントリー
②日足RSIが70を抜けたらショート、30を抜けたらロングエントリー
③4時間足RSIが70を抜けたらショート、30を抜けたらロングエントリー
④4時間足RSIが60を抜けたらロング決済、40を抜けたらショート決済
①～③を同時に満たしたらエントリーし、④条件で決済です。
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