今回からシリーズもので、EA開発をやっていきます。
ターゲットとしているのは、＜PF>2.0＞。
必然的にトレード回数が少なくなり、スイングトレードになってくるかと予想していますが、まぁやっていきます。
この開発についてですが、
・今回は第一弾として、RSIをベースにしたロジックを検討します。
・第二弾でほかのインジケータを組み合わせます。
・第三弾ではバックテストとフォワードテストの結果をご紹介するようなイメージでいます。
ではRSIをベースにしたロジックでやっていきます。
RSIとは？ *CHAT GPTより
“FX RSI” は、外国為替（FX）取引においてよく使われる技術的な指標の一つであり、RSIは「Relative Strength Index（相対力指数）」の略です。RSIは、価格の変動が過去の期間において上昇した日と下降した日の割合を用いて、市場の過熱や過売買を示すための指標です。
RSIは通常、0から100までの範囲で表され、70以上の値は市場が過熱している可能性が高く、30以下の値は市場が過剰に売られている可能性が高いことを示唆します。これを利用して、トレーダーは過熱や過剰売買の状態が続いている場合に、価格が逆転する可能性があると考えて取引の判断を下すことがあります。
FX RSIは、相対力指数を外国為替市場の価格動向の分析に応用したものです。外国為替市場では、価格が急激に変動することがよくありますので、RSIなどのテクニカル指標を用いて市場の過熱や過剰売買を判断することが、トレーダーにとって有益な場合があります。
RSIを用いたEAの開発
ロジック
今回は単純にRSI30下抜けでロング、70上抜けでショートでエントリーというロジックをベースに、最も使い勝手のよさそうな条件を検討していきます。
今は非公開にしますが、もう一つエントリー条件を追加しています。
決済についてはRSIが60以上でロングポジションの決済、40以下でショートポジションの決済という風に少し変化をつけています。
対象通貨ペア
以下の2つの通貨ペアを対象とします。
①EURUSD
②USDJPY
対象の時間足
時間足については、M15、H1、H4、D1の4条件でバックテストを行い、PFを比較していきます。
バックテスト期間A：直近1年間、2023年1月1日～2023年12月15日。
バックテスト期間B：直近3年間、2021年1月1日～2023年12月15日。
バックテスト期間C：直近5年間、2019年1月1日～2023年12月15日。
結果
PFが1.0～1.99に青アンダーライン、2.0以上に青ハイライトを付けました。
| バックテスト期間A | ①EURUSD | ②USDJPY |
| M15 | 0.98 | 0.99 |
| H1 | 1.10 | 0.85 |
| H4 | 3.26 | 0.55 |
| D1 | 9.99 | 0.85 |
| バックテスト期間B | ①EURUSD | ②USDJPY |
| M15 | 1.02 | 0.89 |
| H1 | 0.88 | 0.71 |
| H4 | 2.20 | 0.34 |
| D1 | 0.56 | 0.03 |
| バックテスト期間C | ①EURUSD | ②USDJPY |
| M15 | 1.11 | 0.81 |
| H1 | 0.74 | 0.62 |
| H4 | 2.03 | 0.76 |
| D1 | 1.12 | 0.63 |
総評
今回の結果からわかることは以下の2点。
・EURUSDペアは、H4が相性がよさそう。
・USDJPYペアは、そもそもこのロジックに相性が悪そう。
RSIは市場の過熱度合いを表す指標になっているため、短期足M15よりは長期足D1のほうが良い結果が出るものと予想していました。
D1が思ったほど良い結果が出なかったのが意外でしたが、EURUSDペアのH4は安定して良い結果が出ていたため、次のステップに進みたいと考えます。
USDJPYペアでは、このロジックをそのまま使うことは難しそうです。しかし、ほかのロジックを組み合わせることでよい結果が得られるかもしれないので、次のステップでもUSDJPYのトライは引き続きやっていきます。
まとめ
今回はEA開発の第一ステップとして、ベースロジックをRSIを用いてEAを作成してみました。
今回の結果はそれほど突き詰める必要がなくて、次回以降別のロジックを組み合わせて最適化していきたいと思います。
今回は、EURUSDペアのH4が最も相性がよさそうでしたので、次回はここをターゲットにしていきます。
次回もぜひ、また見てください。でわー。
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