自作EAのロジック、結果をご紹介していきたいと思います。
第2回として、現在のエースEAについてです。
対象通貨ペアは、EURUSDの5分足です。一番最初に作ったEAがトレンド相場を想定したEAでしたので、このEAはレンジ相場を想定したものにしました。
紹介していく内容は以下です。それではよろしくお願いいたします。
ロジック
以前の記事の中でも#0002として紹介した内容です。
ユーロと米ドルはとても流通量が大きい通貨ペアになるので、値動きは安定しており長い目で見たらレンジ型になると予想、さらにUSDJPYよりテクニカル分析が効果がある通貨ペアと考えています。
長期移動平均線の傾きからエントリー方向を決め、ボリンジャーバンドの2σにタッチしたところで逆張りエントリー。決済も同様に2σですが、大きく逆行した時にも逆指値により損切が入ります。
バックテスト
実力を把握するため、下記に3つの期間に注目したバックテスト結果を示します。
EURSDは集計期間5年間で安定して利益が出ることがわかります。
5分足かつボリンジャーバンドにタッチするというロジックなのでこまめなエントリー/決済のサイクルが行われることがこのEAの特徴となります。
たまたまではあると考えていますが年利換算での数字を見ても直近でパフォーマンスが落ちているということはありません。
過去5年分
2018年10月～2023年9月分までのバックテスト結果を示します。
PF：1.13
勝率：65.08%
純益：312230.85円 → 年利換算だと、62446.17円
直近1年分
2022年10月～2023年9月分までのバックテスト結果を示します。
PF：1.17
勝率：64.77%
純益：85632.57円 → 年利換算だと、85632.57円
直近3か月分
2023年7月～2023年9月分までのバックテスト結果を示します。
PF：1.40
勝率：65.99%
純益：28305.65円 → 年利換算だと、113222.6円
分析
相場にはレンジ相場と、トレンド相場があります。一般的に、レンジ相場は全体の70%となるそうです。
USDJPYのEA紹介で使った画像と同じですが、上の画像は、USDJPYのある期間の5分足チャートです。黄色枠のレンジ相場から、赤枠のトレンド相場になり、レンジそばに戻っている様子です。
このEAでは黄色部分で利益を上げながら、赤枠では損切を繰り返すようなロジックになっています。
弱点といえば、当然トレンド発生時が挙げられますが、5分足をつかったロジックであるため、指標発表時などの急変動にも弱いです。
特に指標発表によりトレンド発生した場合は値動きが落ち着くまではずっとエントリー→損切を繰り返しますので、大きな変動が見込まれるときにはEAを止めておくことも必要であることが分かっています。
まとめ
今回ご紹介したEAはEURUSDの5分足を対象とした自作EAです。
特徴としてはレンジ相場に強く、トレンド相場には弱いことが挙げられます。
勝率は65%程度と高いため、同じ値幅で利確/損切を繰り返すだけでも利益が得られるロジックになっています。
しかし、指標発表後の値幅の大きなトレンドが生じた場合には損切を繰り返してしまうため大きな損失になってしまいます。
対策として、指標発表時にはEAを止めればよいのですが、その分収益も下がります。
短期的には上記対応をしますが、長期的には損切ロジックを開発しなおすことで対策にしていきたいです。
またマイナーチェンジしたところで効果測定ののち、ご紹介の記事にしていきたいと思います。
最後までお目通しいただきありがとうございました。
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